Consultor de Pesquisa Quantitativa

IT PROJECTS MANAGEMENT em Chile, Fora do Brasil

Vaga: TC85436
Perfil: Consultor de Pesquisa Quantitativa ( Microsoft Developer Studio C++ ou Unix )
Nível: Todos os níveis.
Total de Vagas: 6 ( seis vagas ).
Local de Atuação: Chile
Início: Imediato.
Idioma: Proficiência em inglês (comunicação oral e escrita – será testado).
Texto do Currículo: Os candidatos que se adequarem ao perfil deverão encaminhar CV com o texto escrito em inglês.

1) Principais Requisitos:
1.1) Imprescindível ter Ph.D ou Doutoramento concluído em Finanças, Matemática Aplicada, Estatística ou Física, bem como em outras ciências da engenharia correlatas;
1.2) Graus em Matemática e Física serão considerados diferenciais;
1.3) Conhecimento dos seguintes métodos numéricos: equações diferenciais parciais, Monte Carlo Simulation, PDE exposure e PCA e integrações numéricas, análise de componentes principais e integração numérica;
1.4) Familiaridade com a Teoria de Precificação do Risco Neutro e suas aplicações;
1.5) Habilidade para escrever, compilar e depurar códigos C++ (preferivelmente com Microsoft Developer Studio ou Unix);
1.6) Usuário avançado de Excel (Plus VBA);
1.7) Conhecimento de precificação em renda fixa, option pricing (inclusive Black Scholes, volatilidade, modelos SABR e SBI) e modelagem de crédito;
1.8) Conhecimento em SQL será considerado um diferencial.
2) Atividades:
2.1) Será responsável por executar tarefas referentes à modelagem quantitativa para a Divisão de Risco de Mercado de um dos mais importantes bancos norte-americanos;
2.2) O candidato será responsável pelo suporte a Unidade de Modelagem Analítica e trabalhará diretamente com um grupo de Quant Ph.D´s oriundos das melhores universidades norte-americanas.

Imprescindível:

• Formação superior completa
• Entre 2 anos a 5 anos de experiência

Oferece-se:

Salário: A negociar
Contrato: CLT
Duração: Longo Prazo/Indeterminado.
Período: Integral
Benefícios: a combinar

Requisitos:

Ter atuado com o que está sendo solicitado no título da vaga

Desejável:

1.1) Imprescindível ter Ph.D ou Doutoramento concluído em Finanças, Matemática Aplicada, Estatística ou Física, bem como em outras ciências da engenharia correlatas;
1.2) Graus em Matemática e Física serão considerados diferenciais;
1.3) Conhecimento dos seguintes métodos numéricos: equações diferenciais parciais, Monte Carlo Simulation, PDE exposure e PCA e integrações numéricas, análise de componentes principais e integração numérica;
1.4) Familiaridade com a Teoria de Precificação do Risco Neutro e suas aplicações;
1.5) Habilidade para escrever, compilar e depurar códigos C++ (preferivelmente com Microsoft Developer Studio ou Unix);
1.6) Usuário avançado de Excel (Plus VBA);
1.7) Conhecimento de precificação em renda fixa, option pricing (inclusive Black Scholes, volatilidade, modelos SABR e SBI) e modelagem de crédito;
1.8) Conhecimento em SQL será considerado um diferencial.